• Kỳ vọng thống kê: Tỷ suất lợi nhuận của danh mục dựa trên dữ liệu quá khứ, được tính trong thời gian là 1 năm.
• Biến động: Đo lường độ biến động của giá danh mục so với giá trị trung bình của cổ phiếu. Độ biến động càng cao, rủi ro nắm giữ cổ phiếu càng cao.
• Rủi ro danh mục: Độ biến động của danh mục so với độ biến động của toàn thị trường. VD: danh mục với mức rủi ro là 1,3 sẽ biến động mạnh hơn 30% so với thị trường, khi thị trường tăng 1% thì danh phục sẽ tăng 1,3%.
• Đà tăng: đo lường sự tham gia của dòng tiền đổ vào danh mục. Điểm càng cao thì dòng tiền có xu hướng vào danh mục càng mạnh và ngược lại

*Rủi ro và đà tăng tính theo thang điểm 10