Cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro như một chuyên gia
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể là số liệu quan trọng nhất trong đầu tư. Và một trader hiểu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể cải thiện cơ hội có lợi nhuận của mình. Cùng FinaShark tìm hiểu về tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, các sai lầm phổ biến và cách sử dụng tỷ lệ này trong đầu tư, giao dịch.
.jpg)
Để tôi nói cho bạn điều này, tỷ lệ giao dịch thành công là một điều không quan trọng. Sai lầm lớn nhất là nhiều trader chỉ tập trung vào tìm kiếm những giao dịch có lời. Họ không biết rằng điều đó không phản ánh được chất lượng của lệnh giao dịch hay của một hệ thống giao dịch mà họ đang áp dụng.
Bạn có thể mất tiền mặc cho tỷ lệ thắng của bạn lên đến 80 hoặc 90%. Và vấn đề nằm ở chỗ, số tiền thua của bạn nhiều hơn số tiền lời bạn kiếm được. Ngược lại, bạn có thể có một hệ thống có lợi nhuận ngay cả với tỷ lệ thắng 50%, 40% hoặc chỉ 30%. Bí mật nằm ở chỗ, mỗi lệnh giao dịch thành công, số tiền bạn kiếm được gấp nhiều lần số tiền đã mất đi trong những lệnh lỗ.
Thật vậy, tất cả là do tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của bạn quyết định.
I. Những sai lầ kinh điển về tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
Trước tiên, chúng ta hãy giải quyết một số hiểu lầm phổ biến về lợi nhuận/rủi ro. Qua đó, bạn sẽ hiểu hầu hết mọi người đã sai lầm như thế nào. Sau đó, chúng ta đi sâu vào chi tiết cụ thể của lợi nhuận/rủi ro tìm hiểu cách sử dụng nó.
Sai lầm 01: Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là vô ích
Bạn thường nghe các mọi người nói rằng tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận là vô ích. Vì lệnh thắng sẽ mang được tiền, lệnh thua lỗ sẽ khiến bạn mất tiền. Do vậy, nâng cao tỷ lệ lệnh thắng mới là quan trọng?
Nhưng họ không biết rằng, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của họ lại thấp trong mỗi lệnh thắng và quá cao trong mỗi lệnh thua. Ví dụ: họ có thể có 9/10 lệnh thắng, mỗi lệnh chỉ kiếm được $100. Nhưng chỉ một lệnh thua còn lại, họ mất tất cả lợi nhuận trước đó.
Không biết tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của một giao dịch, nghĩa là không thể giao dịch có lãi.
Sai lầm 02: Không hiểu đúng như thế nào là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hoặc xấu
Bạn có thường xuyên nghe thấy ai đó nói về tỷ lệ rủi ro phần thưởng tối thiểu chung chung và được chọn tùy ý không?
Ngay cả các sách giao dịch phổ biến thường cho biết rằng bạn cần tỷ lệ ít nhất là 2: 1 hoặc cao hơn, ngoài ra không cần biết bất kỳ thông số giao dịch nào khác.
Không có tỷ lệ đúng hay sai, chủ yếu là cách bạn sử dụng nó như thế nào. Bạn thậm chí có thể giao dịch có lợi nhuận với tỷ lệ là 1: 1 hoặc ít hơn như mà vẫn có lời. Đọc tiếp bên dưới để biết làm thế nào có lời với tỷ lệ đó.
Sai lầm 03: Một giao dịch kém không trở nên tốt hơn với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt
Thông thường, các trader nghĩ rằng bằng cách sử dụng giá mục tiêu xa hơn hoặc điểm dừng lỗ gần hơn. Qua đó, họ có thể dễ dàng tăng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Và cuối cùng là cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Thật không may là cuộc sống không dễ dàng như vậy.
Target xa hơn có nghĩa bạn khó có thể chốt lời và rất có thể làm giảm tỷ lệ giao dịch thành công. Mặt khác, thiết lập điểm dừng lỗ gần hơn sẽ làm bạn dễ bị dính phải các Bear hoặc Bull trap.
Các trader nghiệp dư thường biện minh cho các giao dịch thua lỗ. Một trong những biện minh thường gặp là họ đã không xác định tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn hơn từ ban đầu. Điều quan trọng ở đây là “Không nên chấp nhận thế lệnh giao dịch tệ hại ngay cả khi đặt cho nó một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt”.
II. Khái niệm cơ bản về tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
Về cơ bản, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là việc đo khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm dừng lỗ và lệnh chốt lời của bạn. Sau đó là so sánh hai khoảng này.
Bước 1: tính toán tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
Giả sử khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ của bạn là 50 pips và khoảng cách giữa điểm vào lệnh và giá mục tiêu của bạn là 100 pips.
Khi đó tỷ lệ rủi ro phần thưởng là 2: 1 vì 100/50 = 2.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro:
P = (điểm chốt lời - điểm vào) / (điểm vào - điểm dừng lỗ)
Bước 2: Tỷ lệ thắng tối thiểu
Khi bạn biết tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cho giao dịch của mình, bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ lệ thắng tối thiểu cần thiết (xem công thức dưới đây).
Tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì nếu bạn thực hiện các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro nhỏ (kém), bạn sẽ mất tiền trong thời gian dài. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn tìm thấy cơ hội giao dịch tốt.
Công thức tính winrate tối thiểu
Winrate tối thiểu = 1 / (1 + lợi nhuận/rủi ro)
Ví dụ 1: Nếu bạn tham gia giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1:1, tỷ lệ thắng chung của bạn phải lớn hơn 50% để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận:
1 / (1 + 1) = 0,5 = 50%
Bảng tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
| Winrate | Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu |
| 25% | 3 : 1 |
| 33% | 2 : 1 |
| 40% | 1.5 : 1 |
| 50% | 1 : 1 |
| 60% | 0.7 : 1 |
| 75% | 0.3 : 1 |
Mối liên hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể dễ dàng chỉ ra rằng bạn không cần tỷ lệ thắng cực cao cũng như tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn để kiếm tiền. Miễn là bạn kết hợp tỷ lệ lợi nhuận rủi ro và winrate hợp lý, kết quả giao dịch của bạn sẽ trở nên tốt hơn.
III. Tìm kiếm một chiến lược giao dịch có lợi nhuận
Bây giờ chúng ta hãy kết hợp tất cả lại với nhau và hãy xem một số thống kê hiệu suất và cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro phù hợp.
Dưới đây, Finashark thực hiện một mô phỏng hiệu suất của một giao dịch dựa trên chiến lược với tỉ lệ thắng là 50% và rủi ro 2,5% cho mỗi giao dịch. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lần đầu tiên được đặt thành trung bình 2: 1 trên mỗi giao dịch.
Bạn có thể thấy rằng trong số 20 kết quả mô phỏng (các biểu đồ khác nhau), tất cả chúng đều dương sau 500 giao dịch. Hãy nhớ rằng, với tỷ lệ thắng 50%, bạn chỉ cần tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn hơn 1: 1 để giao dịch có lãi. Với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 2: 1, khả năng sinh lãi là rất cao với tỷ lệ thắng 50%.
Mẹo: Nếu bạn biết rằng bạn có tỷ lệ thắng khoảng 50%, chỉ tìm các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ít nhất 1,5: 1 hoặc 2: 1 hoặc thậm chí cao hơn để tăng tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn.
IV. Lời khuyên của các trader chuyên nghiệp về tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
“Điều thiết yếu nhất vẫn là bạn quản trị rủi ro tốt đến mức nào.” - Paul Tudor Jones
“Việc bạn làm đúng hay sai không quan trọng, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.” – George Soros
“Nói thật, tôi không nhìn thấy thị trường; Tôi nhìn thấy lợi nhuận, rủi ro và tiền.” – Larry Hite
“Chờ đợi các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt là điều rất cần thiết. Kiên nhẫn là một đức tính tốt đối với một trader.” – Alexander Elder
“Paul Tudor Jones có một nguyên tắc anh từng sử dụng được gọi là 5: 1. anh ấy biết rằng anh ấy sẽ sai [đôi khi], vì vậy nếu anh ấy mất một đô la và phải chi thêm một đô la khác, bỏ ra hai để kiếm năm, anh ấy vẫn thu về 3 đô la. Anh ta có thể sai bốn trong năm lần và vẫn giữ được phong độ tuyệt vời.” - Anthony Robbins về Paul Tudor Jones
“Điều quan trọng nhất là quản lý tiền, quản lý tiền, quản lý tiền. Bất cứ ai thành công cũng sẽ nói với bạn điều tương tự.” - Marty Schwartz