Kiểm chứng hiệu suất chiến lược Xác định dòng tiền.

KIỂM TRA BACKTEST HIỆU QUẢ MÁY PHÁT TÍN HIỆU XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TRÊN MÃ CỔ PHIẾU APPLE

Thời gian: 01.01.2013 - 09.06.2020.

Mã chứng khoán đại diện: Apple (AAPL).

Video:

I. Backtest hệ thống như thế nào cho đúng?

Bất cứ chiến lược nào cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi áp dụng vào thực tế. Đây là bước cần thiết để nhà đầu tư có thể hiểu được hoạt động từ chiến lược nhằm đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất.

Để kiểm chứng một hệ thống giao dịch thành công, cần phải trải qua 3 bước:

1. Mô phỏng chính xác hoạt động của chiến lược đầu tư.

2. Đặt vào quá khứ và kiểm chứng, so sánh hiệu quả đầu tư với chiến lược "Mua và Nắm giữ".

3. Đặt vào mô phỏng tương lai với hàng trăm nghìn trường hợp và tổng kết lại kết quả trung bình.

Hệ thống đạt tiêu chí hiệu suất đầu tư cao sẽ được sử dụng để đầu tư trong môi trường thật.

Để thực hiện được 3 bước trên, Finashark đã xây dựng một hệ thống công nghệ độc lập với máy chủ hạng nặng. Qua đó, hệ thống Big Data được kiểm đếm từ số liệu và tối ưu hóa mỗi tuần.

Bước 1: Mô phỏng hoạt động từ chiến lược.

Finashark xây dựng mô phỏng chiến lược dòng tiền bằng hệ thống tự học A.I. Đồng thời ghi lại tất cả các hoạt động và kiểm tra sai số nhằm bảo đảm hoạt động của chiến lược là đồng nhất và xuyên suốt.

Bước 2: Kiểm chứng bằng dữ liệu quá khứ.

Đặt hệ thống vào quá khứ và cho thực hiện giao dịch liên tục với dữ liệu này. Để so sánh khách quan, Finashark áp dụng phân tích cho các mã tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm và so sánh trực tiếp với chiến lược "Mua và Nắm giữ". Đây là bài kiểm chứng khó nhất với các hệ thống giao dịch định lượng.

Bước 3: Mô phỏng với trường hợp giả định.

Finashark xây dựng hàng trăm nghìn trường hợp dữ liệu mô phỏng. Qua đó ghi nhận kết quả tổng kết từ chiến lược Xác định dòng tiền nhằm bảo đảm yêu cầu đầu tư cho việc áp dụng đầu tư thực tế.

II. Áp dụng backtest cho hệ thống Xác định dòng tiền trên mã AAPL

Bước 1: Mô phỏng chiến lược

Mã chứng khoán: AAPL. Công ty: Apple. Thời gian kiểm tra: 01.01.2013 - 06.09.2020. 

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu quá khứ

Kết quả:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

Xác định dòng tiền thu lãi 70.320 USD so với lãi 51.678.77 USD từ chiến lược Mua và Nắm giữ với cổ phiếu Apple kể từ năm 2013 cho đến nay. Điểm ấn tượng là mặc dù giao dịch liên tục, tỷ lệ rủi ro lại rất thấp so với chiến lược Nắm giữ. Chi tiết hơn, điểm điều chỉnh rủi ro đạt đến 36.26% so với 26.75%.

Đồ thị dữ liệu so sánh:

Thông số thống kê lệnh giao dịch:

Chiến lược dòng tiền đã thực hiện tổng cộng 53 lệnh giao dịch trong 7 năm qua, so với 1 lệnh duy nhất từ chiến lược Mua và Nắm giữ.

Chi tiết lệnh giao dịch từ hệ thống Xác định dòng tiền

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

Dữ liệu thống kê chiến lược giao dịch.

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

Đồ thị lời/lỗ theo năm và phân bổ tỷ lệ giao dịch từ chiến lược

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

Phân bổ các lệnh giao dịch cho thấy mức độ lỗ và lệnh giao dịch thua lỗ bị lấn át hoàn toàn bởi lệnh giao dịch thành công. Phổ rộng lệch nghiêng về lệnh thắng khiến cho độ tin cậy của chiến lược Xác định dòng tiền lên mức rất cao.

Bước 3: Mô phỏng với trường hợp giả định

Kết quả:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

Theo đó, khả năng thành công từ chiến lược dòng tiền được khẳng định rất rõ ràng khi kiểm tra thống kê cho thấy kết quả giao dịch sau hàng trăm nghìn phép thử đều nằm trong khu vực ghi nhận lãi.

Đồ thị kết quả giao dịch theo mô phỏng từ Monte Carlo:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

III. Kết luận

Chiến lược Xác định dòng tiền thật sự chiến thắng chiến lược Buy and Hold với mã cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2013: Apple. Diễn biến từ Covid-19 không hề ảnh hưởng đến chiến lược dòng tiền khi kết quả định lượng vượt trội.

Đăng ký sử dụng hệ thống Xác định dòng tiền TẠI ĐÂY

Giải thích các thông số backtest

Statistics

Winners:

Losers:

Others Ratio